CGIは、Webサーバが外部プログラムを呼び出し、その処理結果をページとして返す仕組みです。アクセスごとにカウンターを更新して表示できます。
Cookieは端末側の状態保持、HTMLは文書の記述、SQLはデータ操作です。要求に応じてサーバ側プログラムを実行する仕組みがCGIです。